Công thức Kelly được xem là phương pháp giao dịch ngoại hối với mục tiêu quản lý vốn hiệu quả trong Forex, chứng khoán,… Vậy nó có thực sự hiệu quả không? Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Trada đi vào tổng quan về Công Thức Kelly là gì nhé!!!
Khái quát về khái niệm công thức Kelly
Công thức Kelly hay còn được gọi là tiêu chuẩn Kelly, là một công thức toán học được đặt theo tên của người đã phát triển nó – John Kelly. Trong thời điểm làm việc tại công ty AT&T’s Bell Laboratory, ông đã cho ra đời một công thức để giải quyết những tín hiệu nhiễu của điện thoại đường dài mà công ty đang gặp phải. Sau đó, ông được các tay chơi cá cược để ý và bắt đầu với trò đua ngựa với mục tiêu tìm ra số tiền đã đặt cược vào mỗi con ngựa cho một lần đua để sau nhiều lần cá cược, số tiền lãi đem về là cao nhất có thể.
Công thức này ban đầu chỉ được áp dụng vào các sòng bài và những vụ cá độ. Sau đó, nhiều nhà đầu tư đã vận dụng nó vào quản trị vốn trên nhiều thị trường tài chính khác nhau với mục tiêu tìm ra phần trăm vốn trên mỗi giao dịch để có thể tối ưu hóa lợi nhuận cá nhân trong dài hạn. Một số nhà đầu tư tài chính nổi tiếng đã sử dụng thành công công thức Kelly như Bill Gross, Warren Buffett.
Công thức Kelly được tính toán như sau:
Kelly % = W – [ (1 – W) / R ]
Trong đó:
W: tỷ lệ chiến thắng (Win), là xác suất chiến thắng trên tổng số tất cả các giao dịch
R: tỷ lệ Risk:Reward, là tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình trên thua lỗ trung bình của mỗi giao dịch
Ý nghĩa của công thức Kelly là gì?
Giá trị của công thức này sẽ cho nhà đầu tư biết họ nên sử dụng bao nhiêu % vốn cho một lệnh giao dịch. Nếu bạn phân bổ vốn ít hơn Kelly% thì sẽ không thể tối đa hóa lợi nhuận. Ngược lại, nếu nhà đầu tư phân bổ vốn nhiều hơn Kelly% thì cũng không thể tối thiểu hóa rủi ro và lợi nhuận do đó cũng sẽ giảm đi.
Ví dụ: Công thức Kelly cho kết quả tính toán là 5%, điều này có nghĩa là nhà đầu tư chỉ nên sử dụng 5% vốn của mình cho mỗi lệnh giao dịch. Nếu bạn giao dịch nhiều cặp tiền khác nhau thì mỗi cặp cũng chỉ nên vào 5% số vốn của bạn trên một lệnh.
Trên đây là tổng quan về công thức Kelly là gì cho nhà đầu tư mới. Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về công thức Kelly, cũng như biết cách áp dụng nó vào quản lý vốn trong giao dịch.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Tổng quan về công thức Kelly là gì. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
